La compañía de software de Business Intelligence, SAS (www.sas.com) ha reforzado las soluciones para la gestión de riesgo tanto para banca como para seguros con mejoras en SAS Risk Management for Banking y en SAS Risk Management for Insurance respectivamente. De acuerdo con la compañía estas mejoras se han dado para hacer frente a la evolución de las prácticas en gestión del riesgo y a los requerimientos de regulación, como Basilea III y Solvencia II. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.
Las nuevas regulaciones como Basilea III junto con la presión externa para la transparencia en el cálculo y asignación del riesgo, ponen a prueba los procesos de financiación y asignación de capital. Los bancos deben implementar un marco de gestión de riesgos integrado para eliminar los silos de información y proporcionar así una visión holística. Solo una completa solución de gestión institucional del riesgo podrá proporcionar capacidades más allá del ámbito de las regulaciones para dar un punto de vista integrado sobre la propensión al riesgo y la gobernanza que se requiere para su gestión. Con SAS, los bancos pueden abordar los requisitos de Basilea III sobre liquidez, el incremento en carga de capital y compensación de activos de cobertura. Además, la solución ofrece un completo análisis del riesgo de liquidez que va más allá de los mandatos de Basilea III y analiza el capital económico interno, el riesgo de mercado y el riesgo corporativo.
La base de SAS Risk Management for Banking es una estructura de datos integrada para todas las aplicaciones. Un modelo de datos específico para banca, SAS Detail Data Store for Banking, es la fuente única de información para el datawarehouse de riesgos. Así, al eliminar o reducir las inconsistencias de datos a través de la gestión integral de datos, SAS incrementa el control y la propiedad de los datos de gestión de riesgos.
SAS Risk Management para Banca da soporte a la integración y el reporting de las medidas de riesgo institucional así como a niveles incrementales de la entidad, unidad de negocio, geografía o cualquier otra jerarquía definida por el usuario. Las capacidades de reporting de esta solución proporcionan la auditoría, cambio, archivo y conservación del histórico de datos dando soporte a los rigurosos requerimientos de reporting, tanto actuales como de futuro, mientras se aprovecha el poder de todo el marco de SAS Business Analytics.
Con entrada en vigor el 1 de enero de 2013, Solvencia II sigue siendo el punto de entrada de los nuevos requerimientos que van surgiendo. La última versión de SAS Risk Management for Insurance ayuda a cumplir la actual directiva Solvencia II y permite a los usuarios incorporar y mantener de manera sencilla sus requerimientos.
Las nuevas funcionalidades dan apoyo al riesgo de incumplimiento de la contraparte y al riesgo operacional, tal y como viene definido en los cálculos estándar de Solvencia II. Además, la solución determina los requerimientos de solvencia de capital tanto a nivel grupo como solo, para los distintos niveles de la entidad aseguradora. SAS Risk Management for Insurance ahora incluye informes prediseñados adicionales y capacidades de reporting mejoradas que agregan los resultados de análisis de riesgos para todo tipo de riesgos, lo que incluye los riesgos operacionales y de mercado, los riesgos de suscripción de vida y no vida, y los riesgos por incumplimiento de contrapartes. Una nueva interfaz de usuario basada en Flash mejora la experiencia del usuario y facilita su uso.
Las aseguradoras de todo el mundo, como Unipol Gruppo Finanziario con sede en Italia (usan SAS Risk Management for Insurance) para lidiar con las demandas de Solvencia II. “La estrategia de gobernanza de datos para Solvencia II requiere una atención especial puesta en cuestiones de organización, con foco en las personas, procesos, roles y responsabilidades”, afirma Vittorio Corsano, Director de Reporte Regulatorio y Rating y Jefe de Proyecto para Solvencia II en Unipol Gruppo Finanziario. “Esto reúne los mandatos y requerimientos del Comité de Seguros Europeo y de los Supervisores de Pensiones Ocupacionales (CEIOPS); pero es muy necesario basar el proyecto Solvencia II en datos con una alta calidad –tanto desde el punto de vista técnico como de negocio- con el propósito de garantizar un proceso eficiente así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
Como Unipol, el Grupo P&V son sede en Bélgica está utilizando SAS Risk Management for Insurance para la preparación para Solvencia II y para los programas de riesgo institucional. El Grupo P&V quería una arquitectura única e integrada que proporcione datos de calidad, una gestión del riesgo corporativo y el cumplimiento de Solvencia II. SAS Risk Management for Insurance proporciona una solución corporativa centralizada y facilita una visión consistente y rápida de la exposición global al riesgo a través de las entidades de seguros de una manera estructurada y auditable. Con SAS, el Grupo P&V será capaz de poner en práctica rápidamente todos los requisitos de información nuevos y futuros, incluidos los informes internos y los informes regulatorios de Solvencia II.
HDI Assicurazioni elige SAS Risk Management for Insurance para mejorar la calidad de los datos, y tomar decisiones rápidas basadas en el riesgo y cumplir con Solvencia II. Mientras algunas compañías consideran Solvencia II como una necesidad burocrática, HDI ve la normativa como una oportunidad para centrarse en su salud financiera y de servicio al cliente-enfocadas al negocio.
Solvencia II protege a los consumidores con una mayor precisión en la evaluación de riesgos y demandando una mayor transparencia. “Ha tenido un impacto positivo en la solvencia de la economía y las finanzas de la compañía, lo que beneficia a los consumidores”, dice Francesco Massari, Jefe de Organización y Sistemas de Información de HDI. “Además ofrece una oportunidad para replantear ampliamente los procedimientos y procesos organizativos relacionados con la gestión del riesgo, mejorar la calidad de los datos, incrementar la efectividad de los sistemas de control y promover la rendición de cuentas a los accionistas e inversores. Es una oportunidad, en lugar de un requisito burocrático’.
La tecnología de SAS ha estado durante mucho tiempo presente en HDI, así que se han concentrado en rediseñar su sistema existente de acuerdo con las nuevas exigencias de Solvencia II y crear un único almacén de datos para toda la compañía. Una de las metas era lograr, mediante los motores de cálculo disponibles de SAS, un sistema de apoyo a la decisión en tiempo real, que ofreciera a los usuarios de negocios, actuarios o alta dirección, las herramientas para tomar decisiones basadas en hechos.”La solución de SAS Risk Management for Insurance nos da las garantías necesarias en términos de robustez, fiabilidad y calidad de los datos y mediciones producidas» dijo Massari.
“La flexibilidad de SAS Risk Management para Seguros ha hecho posible por primera vez comprimir los tiempos tanto de la investigación como del desarrollo, y perfectamente en línea con el presupuesto, explica Massari. “Con la contribución de los analistas de SAS, hemos sido capaces de detectar durante el desarrollo problemas relacionados con el flujo de extracción y los procedimientos de gestión y adoptar las medidas correctivas apropiadas. Hemos cumplido con el doble objetivo de mejorar la calidad de los datos y la racionalización de los procesos de información”