En esta segunda edición, los autores de este libro muestran cómo desarrollar análisis de series temporales tanto univariantes como multivariantes; modelar y pronosticar procesos autorregresivos sencillos (AR), detectar componentes sinusoidales en modelos de series temporales, desarrollar «bivariate cross-spectral» y comparar estas frecuencias con resultados basados en la metodología de la función de transferir el dominio del tiempo. Todos estos temas se complementan con ejemplos prácticos.
Título: SAS for Forecasting Time Series (Second Edition)
Autor: John Brocklebank y David Dickey
Editorial: SAS Press
ISBN: 1-59047-182-2
Formato: Papel
Páginas: 420
Año: Abril de 2003
Incluye el primer capítulo en pdf
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