Tal sólo un 20 % de las instituciones financieras ha implantado programas de riesgo operacional que respondan a las necesidades y requerimientos del nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II, según se desprende de un estudio realizado por el editor de información sobre finanzas Risk Waters Group y el proveedor de soluciones de Business Intelligence SAS.
El estudio realizado por Risk Waters Group identifica los riesgos operacionales y de crédito como una de las prioridades a tener en cuenta por todas las compañías de servicios financieros. Asimismo, y a pesar de que las pérdidas derivadas de estas áreas ascienden a 18,8 millones de dólares al año, el informe revela que el 19% de las empresas encuestadas aún no tiene identificado el mejor marco de trabajo para afrontar la medición del riesgo operacional debido, según los encuestados, a las dificultades a las que se enfrentan a la hora de depurar y filtrar los datos y el poco conocimiento que sus empleados tienen de estos riesgos.
El estudio ha tenido como principal objetivo identificar los principales indicadores que permiten ver cómo y hacia dónde se dirige el mercado de los productos que posibilitan la gestión de riesgos financieros. Según Juanjo Ortiz, Risk Analysis Programme Manager de SAS España, este terreno interesa cada vez más ya que las entidades financieras deben responder a los principales requerimientos de Basilea II y, por tanto, necesitan recoger datos de pérdidas para medir y analizar el riesgo operacional y datos que permitan calcular la probabilidad de incumplimiento, la exposición al riesgo y la severidad para estimar el coste de capital por riesgo de crédito.
Otros datos recogidos en este estudio muestran también que los datos que la gestión del riesgo se está convirtiendo en un proceso imprescindible. Por ejemplo, los encuestados estimaron que podrían reducir un 14% sus pérdidas derivados de los créditos. De igual modo, los encuestados estimaron también que, con la puesta en marcha de programas de gestión de riesgo operacional y de riesgo de crédito, podrían reducir en un 10% su capital económico. Tanto es así que, por ejemplo, en un banco con un 20 por ciento de 10.000 millones de dólares de capital económico asignado a operaciones de riesgo, las reducciones se traducen en 200 millones de dólares. Aplicando un porcentaje estándar de un 10%, en la tasa de costes de capital, el beneficio esperado al mejorar la gestión de riesgos operacionales podría ser de 20 millones de dólares por año.
Por otra parte, el estudio revela también la significativa baja asignación de recursos que los encuestados han admitido dedicar a las herramientas destinadas a la depuración de datos. Tan sólo el 7,3% de los gastos son dedicados a esta tarea. Un importante número de compañías admiten que aún se encuentran en el proceso de implantación de herramientas de depuración de datos, de lo que se desprende que, muy probablemente, se estén encontrando con problemas a la hora de recopilar e integrar sus datos históricos.
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