‘Credit Risk – Enterprise Credit Risk Using Mark-to-Future’ describe detalladamente los componentes necesarios para poder desarrollar un entorno de trabajo en el que la gestión de riesgo se pueda administrar a lo largo de toda la organización. Editado por Guest Editorial y escrito por Charles Smithson, es una completa guía que trata los diferentes conceptos y aplicaciones de gestión del riesgo que pueden implantarse atendiendo a las necesidades y capacidades TI de las entidades financieras. A lo largo de cuatro capítulos con múltiples apartados, proporciona numerosos recursos informativos y prácticos, incluyendo gráficos y un caso de estudio.
Gráfico de un perfil de riesgo de la entidad Spadina Bank, perteneciente a un Caso de Estudio que se incluye en el libro.
Dentro de la carpeta zip que ofrecemos se encuentran otras que incluyen los siguientes apartados en documentos PDF:
Part One: Obligor Creditworthiness Assessment Benchmarking Quantitative Default
- Risk Models: A Validation Methodology
- Regularization Algorithms for Transition Matrices
- Suddenly Structure Mattered: Insights into Recoveries from Defaulted Debt
- Bank-Loan Loss Given Default
- Measuring Default Correlation
- Appendix: Modelling Default Correlation
Part Two: Valuation of Credit-Risky Instruments
- Fundamental Theorem of Asset Pricing for Credit-Risky Securities
- Building a Credit Risk Valuation Framework for Loan Instruments
Part Three: Counterparty Credit Exposure Measurement and Control
- Calculating Credit Exposure and Credit Loss: A Case Study
- A Multi-factor Statistical Model for Interest Rates
- Using Scenario Banding to Stress Test Counterparty Credit Exposures
Part Four: Portfolio Credit Risk Measurement and Management
- An Integrated Market and Credit Risk Portfolio Model
- Integrated Market and Credit Risk Scenarios: An Example
- Credit Risk of an International Bond Portfolio: A Case Study
- Applying Portfolio Credit Risk Models to Retail Portfolios
- Applying Scenario Optimization to Portfolio Credit Risk
- Efficient Risk/Return Frontiers for Credit Risk