“Las organizaciones necesitan dar soporte a diferentes aplicaciones de gestión del riesgo dentro de un entorno común” afirma Rodney Nelsestuen, analista de TowerGroup. “Las unidades de negocio necesitan cálculos de riesgo específicos y un control de las capacidades mientras que los niveles ejecutivos de la organización necesitarán riesgos integrados y agregados para crear indicadores empresariales”.
A través de SAS Risk Management for Banking y sus capacidades de gestión de datos, análisis avanzado y generación de informes, las organizaciones pueden medir su exposición y su riesgo actual frente a todos los tipos de riesgo y en todo su portfolio de clientes, y distribuir incentivos para una optimización consistente de los retornos ajustados al riesgo.
El conjunto de aplicaciones de gestión del riesgo completamente integradas de SAS recoge los activos y pasivos, cubre los riesgos de mercado, de crédito y el corporativo, así como los cálculos de capital económico. El entorno de trabajo flexible, transparente y auditable permite a los bancos introducir innovadoras mediciones y modelos de riesgo. El modelo de datos específico para banca, SAS Detail Data Store for Banking, es la fuente de información única para el almacén de datos sobre el riesgo.
SAS Business Analytics Framework da soporte a las necesidades de generación de informes de la alta dirección, del cumplimiento regulatorio o de las unidades de negocio. Además, SAS baja el coste total de propiedad con una solución sencilla y escalable que se integra fácilmente con el software de gestión de riesgos de terceros.
“La complejidad, severidad e interdependencias de la gestión del riesgo empresarial necesita de una infraestructura avanzada, integrada y escalable para proteger el sector financiero, a los inversores y otros stakeholders” afirma Luis Méndez, Director General de SAS España. “SAS Risk Management for Banking ayuda a los bancos a dar respuesta al reto que representa la gestión del riesgo ahora y en el futuro ”.
SAS Risk Management for Banking consta de cuatro soluciones integradas:
SAS Asset and Liability Management for Banking- mide los instrumentos de balance general tradicionales, como préstamos y depósitos, coberturas asociadas (fuera de balance), así como riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc.
SAS Credit Risk for Banking- calcula y realiza stress-testing de la exposión al riesgos de crédito.
SAS Market Risk for Banking- valora los complejos instrumentos del mercado, realiza stress-testing y calcula el valor del riesgo (VaR), el déficit esperado y otros riesgos usando varios métodos entre los que se incluye una simulación de histórico, simulación de covarianza, modelos analíticos avanzados y modelos definidos por el usuario.
SAS Firmwide Risk for Banking- calcula el riesgo agregado de la compañía usando matrices correlacionadas o agregados correlativos de distribuciones de riesgo marginal.