La demanda por los créditos en Estados Unidos parece insaciable. Las deudas del consumidor han alcanzado más de 2.5 trillones de dólares en el último cuatrimestre de 2007 según apunta la Reserva Federal. Las razones de este crecimiento -entre otras- son las bajas tasas de interés y la creciente competencia entre los ofertantes de crédito.
Pero mientras la oportunidad para los prestamistas es conveniente, hay muchos escollos potenciales que no precisamente están relacionados con pérdidas económicas o con clientes insatisfechos. Los riesgos están vinculados con el llamado Mortgage Subprime, un tipo de hipoteca en EU que financia la adquisición de viviendas pero a personas o empresas con poca solvencia. Esto es, hipotecas con altos tipos de interés pero con altos riesgos de impago.
Este hecho representa una dicotomía para los prestamistas. Para ello, Fair Isaac tiene una oferta de análisis que auxilia a que los prestamistas puedan hacer crecer sus negocios sin correr riesgos. El presente paper da respuesta a preguntas como por qué es diferente medir la capacidad a estandarizar las medidas del riesgo, cómo es que la tecnología de análisis predictivo impacta en el modelo usado para determinar el comportamiento del cliente y cómo puede usarse el nuevo Fair Isaac Credit Capacity Index con FICO.