Les presentamos el caso de Bankinter, una conocida entidad bancaria que necesitaba disponer de una solución que les proporcionara, en un periodo mínimo de tiempo, la información suficiente para saber si una operación hipotecaria debería ser aceptada o rechazada. Para esta tarea Bankinter confió en SAS Enterprise Minertm para generar los modelos predictivos clave que les ayudarían a determinar el nivel de riesgo cada operación.
Aplicando como matizadores variables macroeconómicas, tal y como recomienda Basilea II, Bankinter obtiene una una puntuación final de 1 al 9 que señala el riesgo de morosidad de cada hipoteca. Con ese dato se sanciona cada solicitud de hipoteca. Por otro lado, el modelo de determinación de riesgo hipotecario ha sido estresado para ver su efectividad ante situaciones límite del mercado, como modificaciones de los tipos de interés o fluctuaciones de la tasa de paro. Además, los modelos han sido validados con muestras de diferentes años para comprobar su robustez y estabilidad.